中級(jí)職稱(chēng)
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2013年《財(cái)務(wù)管理》高頻考點(diǎn):證券組合風(fēng)險(xiǎn)
【小編"紀(jì)念"】本篇和大家分享的是中級(jí)《財(cái)務(wù)管理》中的高頻考點(diǎn):證券組合風(fēng)險(xiǎn),。
【考情分析】
考頻:★
2008年判斷
證券組合風(fēng)險(xiǎn)
兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,,稱(chēng)為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價(jià)證券,,則該資產(chǎn)組合也可稱(chēng)為證券組合,。
(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
1.計(jì)算
各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)
2.結(jié)論
(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
(1)組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)
①組合收益率的方差: P45
�,、诮M合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差:
(2)結(jié)論
責(zé)任編輯:娜寫(xiě)年華
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