?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量_2023年注會(huì)財(cái)管重要考點(diǎn)

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)責(zé)編：李雪婷2023-04-23 20:04:31

報(bào)考科目數(shù)量

3科

學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)

日均>3h

注會(huì)備考講究日積月累，保持合適的學(xué)習(xí)節(jié)奏,，養(yǎng)成好的學(xué)習(xí)習(xí)慣,，才能吸收更多知識(shí),。東奧整理了2023年注會(huì)財(cái)管重要考點(diǎn)詳解,，干貨滿(mǎn)滿(mǎn),，快來(lái)打卡學(xué)習(xí),！

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投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量_2023年注會(huì)財(cái)管重要考點(diǎn)

【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

【所屬章節(jié)】

第三章：價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

提示1：

相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值,，表示兩種資產(chǎn)報(bào)酬率呈同方向變化,，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少；負(fù)值則意味著反方向變化,，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較多,。

提示2：

相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi),。

（1）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1,，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向完全相反,，變化幅度完全相同,。

（2）當(dāng)-1<相關(guān)系數(shù)<0，表示基本負(fù)相關(guān),，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向相反,。

（3）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示不相關(guān),。

（4）當(dāng)0<相關(guān)系數(shù)<1,，表示基本正相關(guān),，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向相同,。

（5）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，表示完全正相關(guān),，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同,。

3.兩種證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)衡量

4.三種組合

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微信截圖_20230423170903

充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān),。

6.相關(guān)理論

微信截圖_20230423170941

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本文知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容根據(jù)東奧名師閆華紅老師《輕一高效基礎(chǔ)班》講義整理,，閆華紅老師主編的《輕松過(guò)關(guān)?一》與課程內(nèi)容同步，以下為《輕一》試讀內(nèi)容,，點(diǎn)擊圖片試讀更多,！

以上就是注會(huì)財(cái)管的“投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量”知識(shí)點(diǎn)講解。注會(huì)考點(diǎn)繁雜,，已經(jīng)完成注會(huì)報(bào)名的考生們一定要盡快投入到備考狀態(tài)中,，多學(xué)多練，爭(zhēng)取順利通過(guò)考試,。

（本文為東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)原創(chuàng)文章,，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）

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