相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系-2020年CPA財(cái)務(wù)管理每日一考點(diǎn)及習(xí)題
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相關(guān)系數(shù)r12 | 組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp （以兩種證券為例） | 風(fēng)險(xiǎn)分散情況 |
r12=1（完全正相關(guān)） | σp=A1σ1+A2σ2 組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 | σp達(dá)到最大,。組合不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn) |
r12=-1（完全負(fù)相關(guān)） | σp=|A1σ1-A2σ2| | σp達(dá)到最小，甚至可能是零,。組合可以最大程度地抵消風(fēng)險(xiǎn) |
r12＜1 | 0＜σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 | 資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn),，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn) |
【例題?多選題】市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券X和Y，下列情況下,，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有( ),。(2016年)
A.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù),。
——以上注冊(cè)會(huì)計(jì)考試相關(guān)考點(diǎn)內(nèi)容選自張志鳳老師授課講義
（本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）
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