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證券市場(chǎng)線(xiàn)的概念

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) 責(zé)編：門(mén)瑩 2020-02-13 15:11:36

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2025-04-16 07:13:11

證券市場(chǎng)線(xiàn)的概念

資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的圖示形式稱(chēng)為證券市場(chǎng)線(xiàn)(SML),。它主要用來(lái)說(shuō)明投資組合報(bào)酬率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度β系數(shù)之間的關(guān)系,，以及市場(chǎng)上所有風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的均衡期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,。

證券市場(chǎng)線(xiàn)是以Ep為縱坐標(biāo)、βp為橫坐標(biāo)的坐標(biāo)系中的一條直線(xiàn),，方程為：E(ri)=rF+β(rM-rF)

其中，E(ri為期望(預(yù)期)收益率,，rF為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率,，rM為第i種股票或第i種投資組合的必要報(bào)酬率，可將估算的市場(chǎng)期望收益率作為必要報(bào)酬率; (rM-rF)為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),。證券市場(chǎng)線(xiàn)很清晰地反映了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率與其所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)β系數(shù)之間呈線(xiàn)性關(guān)系,，充分體現(xiàn)了高風(fēng)險(xiǎn)高收益的原則。

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