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債券久期

債券久期，指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率,，需要找到某種簡(jiǎn)單的方法,，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度。久期的計(jì)算公式：D=1×w1+2×w2+…+n×wn,，式中：ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）,；y——債券的到期收益率,；P——當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。

更新時(shí)間：2023-07-05 17:29:16 查看全文>>

債券久期越長(zhǎng)波動(dòng)越大還是越小

債券久期越長(zhǎng)波動(dòng)越大還是越?。?/p>
一般來(lái)說(shuō),，債券久期越長(zhǎng)波動(dòng)越大,。
久期衡量債券價(jià)格和收益率（利率）之間的關(guān)系。具體來(lái)說(shuō), 久期是指收益率變動(dòng)一個(gè)百分點(diǎn)的情況下, 債券價(jià)格會(huì)變動(dòng)百分之幾,。
對(duì)于定期支付息票率的債券,，其久期都要比債券本身的期限要短,。由于零息債券只在到期日償付本金，所以它的久期就等于其債券期限本身,。
具有不同期限或息票率的債券久期也不同,。市場(chǎng)利率發(fā)生變動(dòng)時(shí),，久期越長(zhǎng)的債券價(jià)格波動(dòng)越大，而久期較短的債券價(jià)格波動(dòng)越小,。具有相同久期的不同債券,，在市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí),，其價(jià)格波動(dòng)情況類(lèi)似,。
（1）債券期限越長(zhǎng)，債券價(jià)格波動(dòng)越大,；
（2）債券價(jià)格和市場(chǎng)利率負(fù)相關(guān),，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),，債券價(jià)格下降；當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),，債券價(jià)格上升,。
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債券久期和到期時(shí)間的關(guān)系

債券久期和到期時(shí)間的關(guān)系：
久期一般情況會(huì)小于等于到期期限,。久期是指將來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的現(xiàn)金流，依據(jù)市場(chǎng)流通的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值,，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)值。債券總價(jià)格除以債券價(jià)格得到的價(jià)值就是債券的存續(xù)期,。一般來(lái)說(shuō),，是債券每一時(shí)期現(xiàn)金流流通的時(shí)間內(nèi)的加權(quán)平均值。金融概念也可以說(shuō)是加權(quán)現(xiàn)金流量與非加權(quán)現(xiàn)金流量的比率,。
久期的用途：
（1）控制利率風(fēng)險(xiǎn)：在債券投資中，久期會(huì)作為一種依據(jù)來(lái)衡量利率風(fēng)險(xiǎn),。通常久期與債券一些因素例如票面利率等成正比,，與到期收益率成反比,；
（2）進(jìn)行免疫：所謂的免疫就是建立這樣一個(gè)投資組合。在投資組合內(nèi)部,，利率變化對(duì)債券價(jià)格的影響可以相互抵消,，因此投資組合整體上對(duì)利率不敏感,；
（3）優(yōu)化投資組合：免疫投資組合雖然一定程度上緩解了利率波動(dòng)帶來(lái)的不利后果的風(fēng)險(xiǎn)，但投資組合的收益較低,。
久期的計(jì)算公式：
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債券久期

債券久期是指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率，因此需要找到某種簡(jiǎn)單的方法,，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度,。
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債券久期計(jì)算公式

債券久期，指由于決定債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)大小的因素主要包括償還期和息票利率,，需要找到某種簡(jiǎn)單的方法,，準(zhǔn)確直觀地反映出債券價(jià)格的利率風(fēng)險(xiǎn)程度,。
久期表示了債券或債券組合的平均還款期限，它是每次支付現(xiàn)金所用時(shí)間的加權(quán)平均值,，權(quán)重為每次支付的現(xiàn)金流的現(xiàn)值占現(xiàn)金流現(xiàn)值總和的比率,。
久期的計(jì)算公式
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
式中：
ci——第i年的現(xiàn)金流量（支付的利息或本金）,；
y——債券的到期收益率；
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