資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量方法
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資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量方法：
資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。一般來說,，離散程度越大，風(fēng)險(xiǎn)越大,。離散程度越小，風(fēng)險(xiǎn)越小,。
一,、期望值
期望值是指在不確定的前提下(即意味著屬于風(fēng)險(xiǎn)型決策)，按照估計(jì)的各種可能水平及其發(fā)生概率計(jì)算的加權(quán)平均數(shù)。
二,、方差
方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個(gè)數(shù)值,。
方差是以絕對(duì)數(shù)來衡量某資產(chǎn)的全部風(fēng)險(xiǎn)，在期望值相同的情況下,，方差越大,，風(fēng)險(xiǎn)越大;相反，方差越小,，風(fēng)險(xiǎn)越小,。
方差的局限性在于它是一個(gè)絕對(duì)數(shù)，只適用于相同期望值決策方案風(fēng)險(xiǎn)程度的比較,。
三,、標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)期望值的偏離程度的一個(gè)數(shù)值。
標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根,。所以,，二者的特點(diǎn)均相同。
四,、標(biāo)準(zhǔn)離差率
標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)差與期望值之比,。
標(biāo)準(zhǔn)離差率是以相對(duì)數(shù)來衡量某資產(chǎn)的全部風(fēng)險(xiǎn)，一般情況下,，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大,，風(fēng)險(xiǎn)越大;相反,，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小,，風(fēng)險(xiǎn)越小。標(biāo)準(zhǔn)離差率指標(biāo)的適用范圍較廣,，尤其適用于期望值不同的決策方案風(fēng)險(xiǎn)程度的比較,。同樣，期望值相同時(shí)也可以使用,。
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