問題來源：
下列表述中正確的有（ ?。?。
A,、年度內(nèi)的復利次數(shù)越多,，有效年利率高于報價年利率的差額越大
B、連續(xù)復利的有效年利率=e<span style="vertical-align: super;">報價利率</span>-1
C,、按照資本資產(chǎn)定價模型,，某股票的β系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關
D、兩種證券的投資組合中,，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大,，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線
正確答案：A,B,C
答案分析：兩種證券的投資組合中,，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大,，即相關系數(shù)越接近于1，風險分散化效應就越弱,，機會集曲線彎曲程度越弱,，但并不一定是一條直線，只有當相關系數(shù)為1的時候,，機會集才是一條直線,，選項D錯誤。
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劉老師
2024-04-28 22:03:30 244人瀏覽
尊敬的學員,，您好：
選項D表述的是兩種證券的投資組合中，證券報酬率之間的相關系數(shù)越大,，風險分散化效應就越弱,，機會集是一條直線。這里的問題在于,，當相關系數(shù)越大（越接近1）時,，風險分散化效應確實越弱,，機會集曲線的彎曲程度也越弱，但這并不意味著機會集就一定是一條直線,。只有當相關系數(shù)等于1時,，機會集才是一條直線。因此,，選項D的表述過于絕對,，沒有考慮到相關系數(shù)等于1的特殊情況，所以是不正確的,。
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答案有問題,？
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