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投資組合機會集曲線彎曲與分散化投資的關(guān)系是什么,？

A不理解,。詳細(xì)如下

向左彎曲時候，會出現(xiàn)無效集,，怎么能說必然伴隨分散化投資呢,？既然無效,，也算必然嗎？

投資組合的風(fēng)險與報酬 2024-04-19 10:44:44

問題來源：

A證券的標(biāo)準(zhǔn)差為20%,，B證券的標(biāo)準(zhǔn)差為30%,，當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)小于1時，下列關(guān)于A,、B證券投資組合的表述中,，正確的有（　　）,。
A,、投資組合機會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B,、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會高于30%
D,、投資組合報酬率標(biāo)準(zhǔn)差不會低于20%

正確答案：A,B,C

答案分析：當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時,，會出現(xiàn)無效集，最小方差組合點的標(biāo)準(zhǔn)差小于20%,，選項D錯誤,。

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宮老師

2024-04-19 11:25:27 165人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

分散化投資是指通過投資于多種資產(chǎn)來降低投資組合的總體風(fēng)險。當(dāng)投資組合中包含的相關(guān)系數(shù)小于1的證券（如A和B證券）時,，分散化投資的效果就會顯現(xiàn),，因為這樣的證券組合可以在一定程度上降低投資組合的總體風(fēng)險。

機會集曲線向左彎曲說明相關(guān)系數(shù)小于1,，相關(guān)系數(shù)小于1,，說明分散風(fēng)險了，只有相關(guān)系數(shù)是1,，機會集曲線是一條直線才不分散風(fēng)險,，只要相關(guān)系數(shù)小于1,，也就是機會集曲線彎曲了，那么就分散風(fēng)險了,。所以A選項正確,。

無效集只能是分散的風(fēng)險沒有有效集分散的風(fēng)險大，有效集是更好的選擇,，但無效集也是分散風(fēng)險了的,。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油,！

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