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Factors on option avclue

老師您好,，

請問為什么

(1) 根據(jù) St-Xe-rt這個(gè)公式能得出：call option的r是同向變動

(2) 根據(jù) Xe-rt-St這個(gè)公式能得出：put option的r是反向變動

謝謝老師




Option Basics 2021-10-13 23:54:06

問題來源：

Factors on Option Value

Sensitivity Factor

Calls

Puts

Underlying price

+

-

Volatility

+

+

Risk-free rate

+

-

Time to expiration

+

+

Strike price

-

-

查看完整問題

遲老師

2021-10-14 18:48:06 868人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),，您好：

1) 把這個(gè)式子拆開來看St-Xe-rt       

  St  與 Xe-rt  

當(dāng)r上升 Xe-rt   

會變小

St-Xe-rt     

會變大   因此成正向變動

  2）把這個(gè)式子拆開來看Xe-rt-St

 Xe-rt  

與St 

當(dāng)r上升Xe-rt 

會變小

Xe-rt-St  

會變小 因此成反向變動

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,，加油！

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