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市場風(fēng)險(xiǎn)屬于什么風(fēng)險(xiǎn)

來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：牛美琪 2024-05-22 09:19:16

精選回答

東奧美國注冊管理會(huì)計(jì)師

2024-12-06 14:52:50

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是一種由于證券市場波動(dòng)導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),。證券市場千變?nèi)f化,，經(jīng)濟(jì)周期時(shí)間、政治局勢,、投資中的投機(jī)行為等都能夠讓證券市場刮起強(qiáng)烈的反響,。因?yàn)槭袌龅倪@類波動(dòng)很難被投資者預(yù)測，因而,，證券市場風(fēng)險(xiǎn)性最容易給投資者造成相關(guān)的損失,。以上就是市場風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎相關(guān)內(nèi)容。

市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率指的就是市場投資組合的期望報(bào)酬率和無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差,。也就是投資者所期望的超過了無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的那一部分,。市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是市場投資組合的期望報(bào)酬率和無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差，但是資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是這一項(xiàng)資產(chǎn)的貝他值和市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積,。具體計(jì)算公式如下所示：市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率﹦市場證券組合報(bào)酬率‐無風(fēng)險(xiǎn)利率,。

市場風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別

市場風(fēng)險(xiǎn)，又稱不可分散風(fēng)險(xiǎn)或系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，是由于某些因素變化,，給市場上所有公司都帶來經(jīng)濟(jì)損失的可能性。

公司特有風(fēng)險(xiǎn),，又稱可分散風(fēng)險(xiǎn)或非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),，是指由于發(fā)生于個(gè)別公司的特有事件，并只對個(gè)別公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的可能性,。區(qū)別為,，市場風(fēng)險(xiǎn)不可通過投資組合而被消除,，可以要求風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)；公司特有風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合被消除,，不可要求風(fēng)險(xiǎn)回報(bào),。

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