投資組合的期望收益率_2024年中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理每日一練

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：譚暢2024-08-28 10:02:06

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中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)管練習(xí)題

【單項(xiàng)選擇題】

某投資組合由A,、B兩種股票構(gòu)成，權(quán)重分別為40%,、60%,，兩種股票的期望收益率分別為10%、15%,，兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為0.7,，則該投資組合的期望收益率為（　　）,。

A．12.5%

B．9.1%

C．13%

D．17.5%

【正確答案】C

【答案解析】投資組合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%,。組合的期望收益率與相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)。

【相關(guān)知識(shí)點(diǎn)】

期望收益率也稱為“預(yù)期收益率”,，是指在不確定的條件下,，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的收益率。

期望收益率由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)以及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率組成,。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)衡量了一個(gè)投資者將其資產(chǎn)從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資轉(zhuǎn)移到一個(gè)平均的風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)所需要的額外收益,。即是投資組合的期望收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資的收益率的差額。投資者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高,，對(duì)所期望的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越大,，一般情況下大于1；而無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率一般以穩(wěn)定的政府長(zhǎng)期債券的年利率為基礎(chǔ),。

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注：以上中級(jí)會(huì)計(jì)考試練習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊(duì)

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