相關系數(shù)是什么
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相關系數(shù)
相關系數(shù)是從資產(chǎn)回報相關性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。相關系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個證券收益率之間相關性的強弱,。相關系數(shù)可以衡量任何兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關系,。
相關系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi),。當相關系數(shù)為-1,，表示完全負相關，表明兩項資產(chǎn)的報酬率變化方向和變化幅度完全相反,。當相關系數(shù)為+1時,，表示完全正相關,，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同,。當相關系數(shù)為0時，表示不相關,。
相關系數(shù)的正負與協(xié)方差的正負相同,。相關系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)報酬率呈同方向變化,，組合抵消的風險較少,；負值則意味著反方向變化，抵消的風險較多,。
相關系數(shù)定義
相關關系是一種非確定性的關系,，相關系數(shù)是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同,，相關系數(shù)有如下幾種定義方式,。
簡單相關系數(shù)：又叫相關系數(shù)或線性相關系數(shù)，一般用字母r 表示,，用來度量兩個變量間的線性關系,。
復相關系數(shù)：又叫多重相關系數(shù),。復相關是指因變量與多個自變量之間的相關關系。例如,，某種商品的季節(jié)性需求量與其價格水平,、職工收入水平等現(xiàn)象之間呈現(xiàn)復相關關系。
典型相關系數(shù)：是先對原來各組變量進行主成分分析,，得到新的線性關系的綜合指標,，再通過綜合指標之間的線性相關系數(shù)來研究原各組變量間相關關系。
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