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債券投資原理

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：門瑩 2019-05-08 15:13:41

精選回答

東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2025-01-14 07:32:43

債券投資原理

答案：

債券投資原理：

1.債券的市場價(jià)格與到期收益率呈反比關(guān)系。即到期收益率上升時(shí),，債券價(jià)格會(huì)下降;反之,，到期收益率下降時(shí)，債券價(jià)格會(huì)上升,。

2.當(dāng)債券的收益率不變,，即債券的息票率與收益率之間的差額固定不變時(shí),，債券的到期時(shí)間與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度之間成正比關(guān)系。即到期時(shí)間越長,，價(jià)格波動(dòng)幅度越大;反之,，到期時(shí)間越短，價(jià)格波動(dòng)幅度越小,。

3.隨著債券到期時(shí)間的臨近,，債券價(jià)格的波動(dòng)幅度減少，并且是以遞增的速度減少;反之,，到期時(shí)間越長,，債券價(jià)格波動(dòng)幅度增加,，并且是以遞減的速度增加。

4.對(duì)于期限既定的債券,，由收益率下降導(dǎo)致的債券價(jià)格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升導(dǎo)致的債券價(jià)格下降的幅度,。

5.對(duì)于給定的收益率變動(dòng)幅度，債券的息票率與債券價(jià)格的波動(dòng)幅度之間成反比關(guān)系,。即息票率越高,，債券價(jià)格的波動(dòng)幅度越小。

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