單項選擇題

　　歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，l2個月后到期,，若無風(fēng)險年利率為6%,，股票的現(xiàn)行價格為l8元,，看跌期權(quán)的價格為0.5元,，則看漲期權(quán)的價格為( ),。

　　A.0.5元

　　B.0.58元

　　C.1元

　　D.1.5元

　　【正確答案】 B

　　【知 識 點(diǎn)】看跌期權(quán)估價

　　【答案解析】

　　利用歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)之間的平價公式,，18+0.5=C漲+19/(1+6%),，則C漲=0.58(元),。