單項選擇題

　　歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為19元,，l2個月后到期，若無風險年利率為6%,，股票的現(xiàn)行價格為l8元,，看跌期權的價格為0.5元，則看漲期權的價格為( ),。

　　A.0.5元

　　B.0.58元

　　C.1元

　　D.1.5元

　　【正確答案】 B

　　【知 識 點】看跌期權估價

　　【答案解析】

　　利用歐式看漲期權和歐式看跌期權之間的平價公式,，18+0.5=C漲+19/(1+6%)，則C漲=0.58(元),。