馬爾科夫分析法_25年注冊會計師戰(zhàn)略學(xué)習(xí)要點
3科
日均>3h
備考注冊會計師戰(zhàn)略科目時，請各位考生以“體系化學(xué)習(xí)”為導(dǎo)向,，避免碎片化記憶,。下文整理了戰(zhàn)略科目的知識點馬爾科夫分析法，從概述、適用范圍、優(yōu)點和局限性帶領(lǐng)考生復(fù)習(xí)知識點，一起來看,！
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【所屬章節(jié)】
第七章：風險管理的流程,、體系與方法
第三節(jié)：風險管理的技術(shù)與方法
【知 識 點】
馬爾科夫分析法
概述 | ①馬爾科夫分析方法主要圍繞“狀態(tài)”這個概念展開,。如果系統(tǒng)未來的狀態(tài)僅取決于其現(xiàn)在的狀況，那么就可以使用馬爾科夫分析法,，這種方法通常用于對那些存在多種狀態(tài)（包括各種降級使用狀態(tài)）的可維修復(fù)雜系統(tǒng)進行分析,，更適合于計算機程序 ②馬爾科夫分析法是一項定量技術(shù)，它分析的各種狀態(tài)可以是不連續(xù)的（利用狀態(tài)間變化的概率）,，也可以是連續(xù)的（利用各狀態(tài)的變化率）,。隨機轉(zhuǎn)移概率矩陣可用來描述狀態(tài)間的轉(zhuǎn)移，以計算各種輸出結(jié)果,，即各種狀態(tài)下的概率 |
適用范圍 | 適用于對復(fù)雜系統(tǒng)中的不確定性事件及其狀態(tài)改變進行定量分析 |
優(yōu)點 | 能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態(tài)的系統(tǒng)的概率 |
局限性 | ①無論是故障還是維修,，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的 ②所有事項在統(tǒng)計上都具有獨立性，因此未來的狀態(tài)獨立于一切過去的狀態(tài),，除非兩個狀態(tài)緊密相接 ③需要了解狀態(tài)變化的各種概率 ④有關(guān)矩陣運算的知識比較復(fù)雜,，非專業(yè)人士很難看懂 |
點撥：馬爾科夫矩陣
功能、降級和故障將分別界定為狀態(tài)S1,、狀態(tài)S2以及狀態(tài)S3。系統(tǒng)每天都存在于這三種狀態(tài)中的某一種狀態(tài),。下表說明了系統(tǒng)明天處于狀態(tài)Si的概率（i可以是1,、2或3）,。
上述概率矩陣稱為馬爾科夫矩陣，或是轉(zhuǎn)移矩陣,。注意,，每欄數(shù)值之和是1，因為它們是每種情況一切可能結(jié)果的總和,。
Pi表示系統(tǒng)處于狀態(tài)i的概率,，根據(jù)上述矩陣可以得到如下的方程組：
P1=0.95P1+0.30P2+0.20P3 （1）
P2=0.04P1+0.65P2+0.60P3 （2）
P3=0.01P1+0.05P2+0.20P3 （3）
1=P1+P2+P3 （4）
解聯(lián)立方程組可得狀態(tài)1、2和3的概率：P1=0.85,；P2=0.13,；P3=0.02。
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注：以上內(nèi)容選自肖迪老師注冊會計師《戰(zhàn)略》科目基礎(chǔ)班授課講義
（本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,，轉(zhuǎn)載請注明來自東奧會計在線）
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