2015《公司戰(zhàn)略》基礎(chǔ)考點(diǎn)：馬爾科夫分析法

　　【東奧小編】現(xiàn)階段進(jìn)入2015年注會(huì)基礎(chǔ)備考期,，是全面梳理考點(diǎn)的寶貴時(shí)期，我們一起來(lái)學(xué)習(xí)2015《公司戰(zhàn)略》基礎(chǔ)考點(diǎn)：馬爾科夫分析法,。

　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　(一)馬爾科夫分析法

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識(shí)點(diǎn)屬于《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》科目第五章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與方法的內(nèi)容,。

　　【知識(shí)點(diǎn)】：馬爾科夫分析法

　　馬爾科夫分析法，又稱為馬爾科夫轉(zhuǎn)移矩陣法,，是指在馬爾科夫過(guò)程的假設(shè)前提下,，通過(guò)分析隨機(jī)變量的現(xiàn)時(shí)變化情況來(lái)預(yù)測(cè)這些變量未來(lái)變化情況的一種預(yù)測(cè)方法。馬爾科夫是俄國(guó)數(shù)學(xué)家,，他在20世紀(jì)初發(fā)現(xiàn)：一個(gè)系統(tǒng)的某些因素在轉(zhuǎn)移中,，第n次結(jié)果只受第n-1次結(jié)果的影響，即只與當(dāng)前所處狀態(tài)有關(guān),，與以前狀態(tài)無(wú)關(guān),。比如：研究一個(gè)商店的累計(jì)銷售額，如果現(xiàn)在時(shí)刻的累計(jì)銷售額已知,，則未來(lái)某一時(shí)刻的累計(jì)銷售額與現(xiàn)在時(shí)刻以前的任一時(shí)刻的累計(jì)銷售額都無(wú)關(guān),。

　　在馬爾科夫分析中，引入狀態(tài)轉(zhuǎn)移這個(gè)概念,。所謂狀態(tài)是指客觀事物可能出現(xiàn)或存在的狀態(tài);狀態(tài)轉(zhuǎn)移是指客觀事物由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移到另一種狀態(tài)的概率,。

　　如果系統(tǒng)未來(lái)的狀況僅取決于其現(xiàn)在的狀況，那么就可以使用馬爾科夫分析,。馬爾科夫分析法是一種定量分析技術(shù),，可以是不連續(xù)的(利用狀態(tài)間變化的概率)或者連續(xù)的(利用各狀態(tài)的變化率)。

　　(一)適用范圍

　　適用于對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)中不確定性事件及其狀態(tài)改變的定量分析,。

　　(二)主要優(yōu)點(diǎn)和局限性

　　1.主要優(yōu)點(diǎn)：

　　能夠計(jì)算出具有維修能力和多重降級(jí)狀態(tài)的系統(tǒng)的概率,。

　　2.局限性：

　　(1)無(wú)論是故障還是維修，都假設(shè)狀態(tài)變化的概率是固定的;

　　(2)所有事項(xiàng)在統(tǒng)計(jì)上具有獨(dú)立性，因此未來(lái)的狀態(tài)獨(dú)立于一切過(guò)去的狀態(tài),，除非兩個(gè)狀態(tài)緊密相接;

　　(3)需要了解狀態(tài)變化的各種概率;

　　(4)有關(guān)矩陣運(yùn)算的知識(shí)比較復(fù)雜,，非專業(yè)人士很難看懂。