多項(xiàng)選擇題

【2024考季】某投資者以100萬元構(gòu)建投資組合,，該組合由50萬元甲股票和50萬元乙股票組成,。甲、乙股票期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2,，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為8%,，其他相關(guān)信息如下：股票期望報(bào)酬率 β系數(shù) 甲股票 10% 0.8 乙股票 18% 1.2 下列關(guān)于該投資組合的說法中,，正確的有（　　）,。

β系數(shù)為1

期望報(bào)酬率為14%

必要報(bào)酬率為8%

必要報(bào)酬率為10%

正確答案：

試題解析

組合的β系數(shù)=0.8×50%+1.2×50%=1,，選項(xiàng)A正確。組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+18%×50%=14%,，選項(xiàng)B正確,。組合的必要報(bào)酬率R=Rf+β×（Rm-Rf）=2%+1×8%=10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤,，選項(xiàng)D正確,。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

資本資產(chǎn)定價(jià)模型
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第二章財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

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2024年考試教材第47頁
證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
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第二章財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

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2024年考試教材第43頁

判斷題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm-Rf）反映市場(chǎng)作為整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均“容忍”程度,，如果風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高,，則（Rm-Rf）的值就越小，β稍有變化時(shí),，就會(huì)導(dǎo)致該資產(chǎn)的必要收益率以較小幅度的變化,。（　　）

多項(xiàng)選擇題甲投資組合由證券A和證券B各占50%構(gòu)成，證券A的期望收益率為10%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%,，β系數(shù)為1.3,，證券B的期望收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%,，β系數(shù)為1.1,，證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0，則下列說法中,，正確的有（　?。?/a>

判斷題 單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf,、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個(gè)因素的影響,。（　　）

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判斷題單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf,、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個(gè)因素的影響,。（ ）

判斷題單項(xiàng)資產(chǎn)或特定投資組合的必要收益率受到無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf,、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和β系數(shù)三個(gè)因素的影響,。（　　）