【2024考季】甲投資組合由證券A和證券B各占50%構(gòu)成，證券A的期望收益率為10%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%,，β系數(shù)為1.3，證券B的期望收益率為14%,，標(biāo)準(zhǔn)差為16%,，β系數(shù)為1.1，證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0,，則下列說(shuō)法中,，正確的有（ ）,。
正確答案：
投資組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+14%×50%=12%,，選項(xiàng)A正確；投資組合的β系數(shù)=1.3×50%+1.1×50%=1.2,，選項(xiàng)B正確,；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=
=10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤,；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差率=10%/12%=0.83,，選項(xiàng)D錯(cuò)誤,。
【“楊”長(zhǎng)避短】由于組合中證券A和證券B的相關(guān)系數(shù)為0,，則組合標(biāo)準(zhǔn)差＜（12%×50%）+（16%×50%）=14%,，則標(biāo)準(zhǔn)差率＜14%/12%=1.17，所以選項(xiàng)C,、D錯(cuò)誤,。
證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
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第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
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2024年考試教材第43頁(yè)
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