【2020考季】假設(shè)某公司股票目前的市場價格為49.5元,，而一年后的價格可能是61.875元和39.6元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán),，期限是一年,，執(zhí)行價格為52.8元。投資者可以購進上述股票且按無風(fēng)險報價利率10%借入資金,，同時售出一份200股該股票的看漲期權(quán),。則套期保值比率為（ ）,。
正確答案：
套期保值比率=200×[（61.875-52.8）-0]/（61.875-39.6）=81.48。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2020年考試教材第178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193頁
金融期權(quán)價值的評估方法
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