【2019考季】甲證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,乙證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%,,它們之間的相關(guān)系數(shù)為0.9,,則兩種證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差為( ),。
正確答案:
協(xié)方差=rjkσjσk=0.9×15%×12%=0.0162,。
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
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2019年考試教材第90頁(yè)