單項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，正確的是（　　）,。

協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的乘積

相關(guān)系數(shù)為負(fù)值,，意味著兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈反向變化，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少

相關(guān)系數(shù)等于1時(shí),，機(jī)會集曲線變成了一條折線

相關(guān)系數(shù)越大,，組合風(fēng)險(xiǎn)越小

正確答案：

試題解析

相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈同方向變化,，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少,，相關(guān)系數(shù)為負(fù)值，意味著兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈反向變化,，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較多。所以選項(xiàng)B錯誤,。相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí),，機(jī)會集曲線變成了一條折線。選項(xiàng)C錯誤,。相關(guān)系數(shù)越大,，組合風(fēng)險(xiǎn)越大。選項(xiàng)D錯誤,。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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知識點(diǎn)出處

第三章價(jià)值評估基礎(chǔ)

知識點(diǎn)頁碼

2019年考試教材第90頁

多項(xiàng)選擇題A證券的期望報(bào)酬率為10%,，標(biāo)準(zhǔn)差為14%；B證券的期望報(bào)酬率為12%,，標(biāo)準(zhǔn)差為18%,。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，假設(shè)A,、B證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于0,，下列結(jié)論中正確的有（　　）,。

多項(xiàng)選擇題多項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于兩種資產(chǎn)的投資組合的相關(guān)系數(shù)表述中,，正確的有（　　）,。

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單項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，正確的是（ ）,。

試題解析

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