風(fēng)險與回報之間的關(guān)系_2019年CMA《財(cái)務(wù)決策》每日一練
來源：東奧會計(jì)在線責(zé)編：楊柳2019-07-02 10:05:02
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【問題】
下列哪項(xiàng)度量了單一證券的系統(tǒng)性風(fēng)險( )。
A.該證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.該證券收益率與市場收益率的協(xié)方差
C.該證券對證券組合風(fēng)險的貢獻(xiàn)
D.該證券收益率與其他相似證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
【答案】B
【解析】
系統(tǒng)性風(fēng)險是股票或者投資組合的收益率與市場整體的收益率波動相關(guān)的波動,，以證券的收益率與市場整體的收益率的協(xié)方差度量的,。
注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研專家團(tuán)隊(duì)
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