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2018年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練：布萊克—斯科爾斯模型

來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：李欣芮2018-01-08 14:45:13

北京

沖刺教輔

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　　【多項(xiàng)選擇題】

　　下列假設(shè)條件中,，屬于布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有(　　)。

　　A.無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)

　　B.沒有交易成本,、稅收和賣空限制,，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利

　　D.市場(chǎng)交易是連續(xù)的

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

　　【正確答案】:A,B,D,E

　　【答案解析】

　　布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：

　　(1)無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù);

　　(2)沒有交易成本、稅收和賣空限制,，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì);

　　(3)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利;

　　(4)市場(chǎng)交易是連續(xù)的,，不存在跳躍式或間斷式變化;

　　(5)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);

　　(6)假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

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