二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)_2019年注會《財(cái)管》每日一練
有志不在年高,，無志空活百歲。小奧會堅(jiān)持整理注冊會計(jì)師每日一練習(xí)題,，希望能夠幫助考生高效備考,，輕松過關(guān)。
【多選】
任何估值模型都需要一定的假設(shè),，下列屬于二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的有( ),。
A.市場投資沒有交易成本
B.允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
C.未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
D.投資者都是價(jià)格的接受者
【答案】 ABCD
【解析】二叉樹期權(quán)定價(jià)模型建立在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價(jià)格的接受者,；（3）允許完全使用賣空所得款項(xiàng),；（4）允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)；（5）未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè),。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊(duì)
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