二叉樹期權(quán)定價模型假設_2019年注會《財管》每日一練
有志不在年高,，無志空活百歲,。小奧會堅持整理注冊會計師每日一練習題，希望能夠幫助考生高效備考,，輕松過關,。
【多選】
任何估值模型都需要一定的假設,，下列屬于二叉樹期權(quán)定價模型假設的有( ),。
A.市場投資沒有交易成本
B.允許以無風險利率借入或貸出款項
C.未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
D.投資者都是價格的接受者
【答案】 ABCD
【解析】二叉樹期權(quán)定價模型建立在以下假設基礎上：（1）市場投資沒有交易成本,；（2）投資者都是價格的接受者,；（3）允許完全使用賣空所得款項,；（4）允許以無風險利率借入或貸出款項；（5）未來股票的價格將是兩種可能值中的一個,。
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盛年不重來,，一日難再晨，及時當勉勵,，歲月不待人,。小奧為考生整理了注會考試習題，希望考生每日堅持練習,。
注：以上習題內(nèi)容出自東奧教研團隊
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,，僅供考生學習使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)
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