資本資產(chǎn)定價(jià)模型_2019年注會(huì)《財(cái)管》每日一練
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【多選】
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說法中,，正確的有（ ?。?。
A.股票的必要報(bào)酬率與β值線性正相關(guān)
B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合
D.市場(chǎng)組合的β值為1
【答案】ABCD
【解析】本題的主要考查點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型,。Ri=Rf+β（Rm-Rf）
由上式可知,，股票的必要報(bào)酬率Ri與β值線性正相關(guān),；又由β值的計(jì)算公式：βJ=rJM（
）可知，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的σJ為零,，因此,，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零,；市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的σJ=σM,，同時(shí),，相關(guān)系數(shù)為1，因此,，市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的β值為1,。資本資產(chǎn)定價(jià)模型既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合,。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教務(wù)專家團(tuán)隊(duì)
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