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證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能_2019年《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》高頻考點(diǎn)

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:鄭澤雄2019-08-08 11:34:48

遇到困難時(shí)不要抱怨,,既然改變不了過(guò)去,那么就努力改變未來(lái),。各位備考2019年稅務(wù)師的同學(xué),讓我們一起來(lái)了解一下證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能吧。

【內(nèi)容導(dǎo)航】

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能

【所屬章節(jié)】

本知識(shí)點(diǎn)屬于《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》第二章-財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

【知識(shí)點(diǎn)】證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散功能

(圖片截取自丁奎山老師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》授課講義

【提示1】根據(jù)上述公式,,證券資產(chǎn)組合的收益率的方差(標(biāo)準(zhǔn)差)的影響因素,,包括資產(chǎn)價(jià)值比例w、資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差σ和相關(guān)系數(shù)ρ,。

【提示2】相關(guān)系數(shù)ρ與組合風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

相關(guān)系數(shù)

含義

組合的標(biāo)準(zhǔn)差

風(fēng)險(xiǎn)分散功能

ρ1,,2=1

兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系,它們的收益率變化方向變化幅度完全相同

σp=w1σ1+w2σ2

σp的值達(dá)到最大

不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)

ρ1,,2=-1

兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系,,即它們的收益率變化方向變化幅度完全相反

σp=|w1σ1-w2σ2|

σp的值達(dá)到最小

能夠最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)

-1<ρ1,2<1

具有不完全的相關(guān)關(guān)系

0<σp<w1σ1+w2σ2

能夠分散風(fēng)險(xiǎn),,但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

古人云:坐而論道不如起而行之,。行動(dòng)的意義遠(yuǎn)大于幻想。希望各位同學(xué)都能夠認(rèn)真學(xué)習(xí),,努力備考,,爭(zhēng)取順利地通過(guò)2019年的稅務(wù)師考試

(注:以上內(nèi)容選自丁奎山老師《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》授課講義)

(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,,僅供考生學(xué)習(xí)使用,,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

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