在險(xiǎn)價(jià)值的定義
來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：劉子玥2025-05-13 11:30:03
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VaR(Value at Risk)按字面解釋就是“在險(xiǎn)價(jià)值”,，其含義指：在市場(chǎng)正常波動(dòng)下,，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失,。更為確切的是指,，在一定概率水平（置信度）下,，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失,。
在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算公式公式
P(ΔPΔt≤VaR)=a
字母含義如下：
P——資產(chǎn)價(jià)值損失小于可能損失上限的概率,，即英文的Probability,。
ΔP——某一金融資產(chǎn)在一定持有期Δt的價(jià)值損失額。
VaR——給定置信水平a下的在險(xiǎn)價(jià)值,，即可能的損失上限,。
a——給定的置信水平
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