判斷題

【2021考季】無(wú)論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于組合中所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。（　?。?/p>

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試題解析

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn),，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,此時(shí)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)即為最高；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,，所以投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn),。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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知識(shí)點(diǎn)出處

第二章財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

2021年考試教材第39,40,41,42,43頁(yè)

判斷題單項(xiàng)選擇題 已知一項(xiàng)投資組合中包括A和B兩種股票,。其中,，股票A的標(biāo)準(zhǔn)差為0.04，占投資組合的40%,；股票B的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32,，占投資組合的60%。假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0.4,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　?。＃ūＡ粜?shù)點(diǎn)后四位）

多項(xiàng)選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%,，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%,，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25,，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　　）,。

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判斷題

【2021考季】無(wú)論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于組合中所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。（ ?。?/p>

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