判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險,。（　?。?/p>

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試題解析

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，投資組合不能分散風(fēng)險,，投資組合的風(fēng)險就是各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,此時的投資組合風(fēng)險即為最高,；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合的風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值,，所以投資組合的風(fēng)險不會高于所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險,。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
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知識點出處

第二章財務(wù)管理基礎(chǔ)

知識點頁碼

2021年考試教材第39,40,41,42,43頁

判斷題單項選擇題 已知一項投資組合中包括A和B兩種股票,。其中,，股票A的標(biāo)準(zhǔn)差為0.04，占投資組合的40%,；股票B的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32,，占投資組合的60%。假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0.4,，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　?。＃ūＡ粜?shù)點后四位）

多項選擇題假設(shè)A證券的預(yù)期收益率為10%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%,，標(biāo)準(zhǔn)差為20%,，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%,，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?/a>

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判斷題

【2021考季】無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險不會高于組合中所有單個資產(chǎn)中的最高風(fēng)險,。（ ?。?/p>

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