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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

多項選擇題

【2020考季】按照投資的風險分散理論,，A,、B兩項目的投資額相等時,，下列表述正確的有（　　）,。

A
若A、B完全負相關,，則投資組合的風險能夠完全抵消
B
若A,、B完全正相關，則投資組合的風險等于A,、B的風險之和
C
若A,、B完全正相關，則投資組合的風險不能被抵消
D
若A,、B項目相關系數小于0,，則組合后的非系統風險可以減少

正確答案：

C  
D  

試題解析

由投資組合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得,，若A,、B完全正相關，ρ1,，2=1,，則投資組合的風險不能被抵消；若ρ1，2＜0,，則組合后的非系統風險可以減少,，選項C、D正確,。

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  • 證券資產組合的風險與收益

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    第二章 財務管理基礎

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    2020年考試教材第39,40,41,42頁

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