多項(xiàng)選擇題

【2021考季】現(xiàn)投資甲、乙兩種證券,，其相關(guān)系數(shù)為0.2,，甲證券的期望報(bào)酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%,，投資比重為40%,；乙證券的期望報(bào)酬率是15%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，投資比重為60%,；則下列表述中,，正確的有（　　）,。

甲、乙證券的協(xié)方差為0.0036

組合期望報(bào)酬率為17%

該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線(xiàn)

甲,、乙證券的協(xié)方差為0.006

正確答案：

試題解析

協(xié)方差=r_jkσ_jσ_k=0.2×15%×12%=0.0036,，所以選項(xiàng)A正確、選項(xiàng)D錯(cuò)誤,；組合期望報(bào)酬率=20%×40%+15%×60%=17%,，所以選項(xiàng)B正確；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候,，機(jī)會(huì)集才是一條直線(xiàn),，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

多項(xiàng)選擇題

試題解析

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

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