多項(xiàng)選擇題

【2020考季】下列有關(guān)期權(quán)價(jià)格影響因素的表述中,，正確的有（　?。?/p>

對(duì)于歐式期權(quán)而言，較長(zhǎng)的到期期限一定會(huì)增加期權(quán)價(jià)值

看漲期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利呈同向變動(dòng)

無風(fēng)險(xiǎn)利率越高,，看跌期權(quán)價(jià)值越低

執(zhí)行價(jià)格對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響與股票價(jià)格對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響相反

正確答案：

試題解析

對(duì)于歐式期權(quán)來說,，較長(zhǎng)的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值,，雖然較長(zhǎng)的時(shí)間可以降低執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值,，但并不增加執(zhí)行的機(jī)會(huì)，所以選項(xiàng)A不正確,；看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈正向變動(dòng),，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動(dòng)，所以選項(xiàng)B不正確,。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

金融期權(quán)價(jià)值的影響因素
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知識(shí)點(diǎn)出處

第七章期權(quán)價(jià)值評(píng)估

知識(shí)點(diǎn)頁碼

2020年考試教材第173,174,175,176,177,178頁
金融期權(quán)價(jià)值的影響因素
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