多項選擇題

【2020考季】關于保護性看跌期權,，下列表述正確的有（　?。?/p>

執(zhí)行價格可以低于當前的股票價格

執(zhí)行價格至少應當為當前的股票價格

執(zhí)行價格越大,，期權的保護作用越強

執(zhí)行價格越小，期權的保護作用越強

正確答案：

試題解析

對于保護性看跌期權,，期權的作用是當股票價格下降的時候能夠起到一定的彌補作用,。如果執(zhí)行價格低于當前的股票價格，而到期日股票價格下降,，并且正好處于執(zhí)行價格和當前股票價格之間時,，看跌期權是起不到任何彌補作用的，反而加重了企業(yè)的負擔,。所以A選項錯誤,，B選項正確。執(zhí)行價格越大,，多頭看跌期權發(fā)揮的保護作用越大,，給企業(yè)帶來的收益越大,。所以選項C正確,，選項D錯誤。

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期權的投資策略
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第七章期權價值評估

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2020年考試教材第168,169,170,171,172,173頁
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單項選擇題已知股票的購入價格是70元，以該股票為標的資產的看漲期權價格為25元,，執(zhí)行價格為80元,，一年后到期，到期股價為66元,，甲投資者想要采用拋補性看漲期權投資策略,，則他獲得的凈損益為（　　）元,。

多項選擇題下列關于拋補性看漲期權的相關表述中,，正確的有（　　）,。

單項選擇題同時出售乙股票的1股看漲期權和1股看跌期權，到期日相同,，執(zhí)行價格均為45元,，看跌期權價格為13元，看漲期權價格為10元,。如果到期日股票價格為40元,，則該組合的凈損益為（　　）元,。

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多項選擇題

【2020考季】關于保護性看跌期權,，下列表述正確的有（ ?。?/p>

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單項選擇題已知股票的購入價格是70元，以該股票為標的資產的看漲期權價格為25元,，執(zhí)行價格為80元,，一年后到期，到期股價為66元,，甲投資者想要采用拋補性看漲期權投資策略,，則他獲得的凈損益為（ ）元,。

多項選擇題下列關于拋補性看漲期權的相關表述中,，正確的有（ ）,。

單項選擇題同時出售乙股票的1股看漲期權和1股看跌期權，到期日相同,，執(zhí)行價格均為45元,，看跌期權價格為13元，看漲期權價格為10元,。如果到期日股票價格為40元,，則該組合的凈損益為（ ）元,。

【2020考季】關于保護性看跌期權,，下列表述正確的有（　?。?/p>

單項選擇題已知股票的購入價格是70元，以該股票為標的資產的看漲期權價格為25元,，執(zhí)行價格為80元,，一年后到期，到期股價為66元,，甲投資者想要采用拋補性看漲期權投資策略,，則他獲得的凈損益為（　　）元,。

多項選擇題下列關于拋補性看漲期權的相關表述中,，正確的有（　　）,。

單項選擇題同時出售乙股票的1股看漲期權和1股看跌期權，到期日相同,，執(zhí)行價格均為45元,，看跌期權價格為13元，看漲期權價格為10元,。如果到期日股票價格為40元,，則該組合的凈損益為（　　）元,。