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單項選擇題

【2020考季】以某公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是66元，期限1年,，目前該股票的價格是52.8元,，期權(quán)費為5元。到期日該股票的價格是69.6元,。則拋補(bǔ)性看漲期權(quán)組合的凈損益為（　?。┰?/p>

A
16.8
B
18.2
C
-5
D
0

正確答案：

B  

試題解析

購進(jìn)股票的收益=69.6-52.8=16.8（元）,，出售看漲期權(quán)的凈損益=-max（到期日股票市價-執(zhí)行價格,，0）+期權(quán)價格=-max（69.6-66，0）+5=-3.6+5=1.4（元）,，則投資組合的凈損益=16.8+1.4=18.2（元）,。

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