【2019考季】現投資甲,、乙兩種證券,,其相關系數為0.2,甲證券的期望報酬率是20%,,標準差為15%,,乙證券的期望報酬率是15%,標準差為12%,,它們的投資比重分別為40%,、60%。則下列表述中,,正確的有( ?。?/p>
正確答案:
協(xié)方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036,所以選項A正確,、選項D錯誤,;組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%,所以選項B正確;只有相關系數等于1的時候,,機會集才是一條直線,,所以選項C錯誤。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
知識點頁碼
2019年考試教材第90頁