【2019考季】現(xiàn)投資甲,、乙兩種證券，其相關(guān)系數(shù)為0.2,，甲證券的期望報(bào)酬率是20%,，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券的期望報(bào)酬率是15%,，標(biāo)準(zhǔn)差為12%,，它們的投資比重分別為40%、60%,。則下列表述中,，正確的有（ ）,。
正確答案：
協(xié)方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036,，所以選項(xiàng)A正確,、選項(xiàng)D錯(cuò)誤；組合期望報(bào)酬率=20%×40%+15%×60%=17%,，所以選項(xiàng)B正確,；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線,，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤,。
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
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2019年考試教材第90頁
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