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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2019考季】現投資甲,、乙兩種證券,,其相關系數為0.2,甲證券的期望報酬率是20%,,標準差為15%,,乙證券的期望報酬率是15%,標準差為12%,,它們的投資比重分別為40%,、60%。則下列表述中,,正確的有( ?。?/p>

A
甲,、乙證券的協(xié)方差為0.0036
B
組合期望報酬率為17%
C
該證券組合機會集是一條直線
D
甲,、乙證券的協(xié)方差為0.006

正確答案:

A  
B  

試題解析

協(xié)方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036,所以選項A正確,、選項D錯誤,;組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%,所以選項B正確;只有相關系數等于1的時候,,機會集才是一條直線,,所以選項C錯誤。

本題關聯的知識點

  • 投資組合的風險與報酬

    展開

    知識點出處

    第三章 價值評估基礎

    知識點頁碼

    2019年考試教材第90頁

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