【2024考季】甲公司持有的證券資產(chǎn)組合由A、B兩只股票構(gòu)成,，β系數(shù)分別為0.5和1.2,，每股市價分別為8元和4元，股票數(shù)量分別為2000股和1000股,。假設(shè)短期國債的利率為4%,，市場組合收益率為8%。下列關(guān)于該證券資產(chǎn)組合的表述中正確的有（ ?。?。
正確答案：
無風(fēng)險收益率即為短期國債的利率4%，選項A正確,。證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)=0.5×（8×2000）/（8×2000+4×1000）+1.2×（4×1000）/（8×2000+4×1000）=0.64,，選項B正確。證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率=0.64×（8%-4%）=2.56%,，選項C正確,。市場風(fēng)險溢酬=8%-4%=4%，選項D錯誤,。證券資產(chǎn)組合的必要收益率=4%+2.56%=6.56%,，選項E正確。
資本資產(chǎn)定價模型
知識點出處
第一章 財務(wù)管理概論
知識點頁碼
2024年考試教材第22,23,24,25頁
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