【2024考季】某證券資產(chǎn)組合由甲,、乙,、丙三只股票構(gòu)成,，β系數(shù)分別為0.6,、1.0和1.5,，每股市價(jià)分別為8元,、4元和20元,，股票數(shù)量分別為400股,、200股和200股,。假設(shè)當(dāng)前短期國債收益率為3%,，股票價(jià)值指數(shù)平均收益率為10%，則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是（ ?。?。
正確答案：
組合的β系數(shù)=0.6×（8×400）/（8×400+4×200+20×200）+1×（4×200）/（8×400+4×200+20×200）+1.5×（20×200）/（8×400+4×200+20×200）=1.09,，組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.09×（10%-3%）=7.63%。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
知識(shí)點(diǎn)出處
第一章 財(cái)務(wù)管理概論
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2024年考試教材第19,20,21,22頁
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