【2024考季】甲公司持有的證券資產(chǎn)組合由X、Y兩只股票構成,，對應單項資產(chǎn)β系數(shù)分別為0.6和0.8,，每股市價分別為5元和10元,，股票數(shù)量分別為1000股和2000股,。假設短期國債的利率為4%,，市場組合收益率為10%,。下列關于該證券資產(chǎn)組合的表述中正確的有（ ?。?。
正確答案：
無風險收益率即為短期國債的利率4%,，選項B正確。市場風險溢酬=10%-4%=6%,，選項D錯誤,。證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)=0.6×5×1000/（5×1000+10×2000）+0.8×10×2000/（5×1000+10×2000）=0.76，選項E正確,。該證券資產(chǎn)組合的風險收益率=0.76×6%=4.56%,，選項C錯誤。該證券資產(chǎn)組合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%,，選項A正確,。
證券資產(chǎn)組合的風險與收益
知識點出處
第一章 財務管理概論
知識點頁碼
2024年考試教材第19,20,21,22頁
資本資產(chǎn)定價模型
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