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2021年閆華紅新基礎(chǔ)班第28講計(jì)算題如何計(jì)算期望報(bào)酬率

本題中的期望報(bào)酬率0.025與市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率0.175怎么計(jì)算出來(lái)的呢,？

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2021-05-18 15:27:37

問(wèn)題來(lái)源：

【例題·計(jì)算題】假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的,。求出表中“？”位置的數(shù)字（請(qǐng)將結(jié)果填寫(xiě)在答題卷第9頁(yè)給定的表格中,，并列出計(jì)算過(guò)程）,。（2003年）

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

？

,？

,？

？

市場(chǎng)組合

,？

0.10

,？

？

A股票

0.22

,？

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

,？

0.9

C股票

0.31

？

0.2

,？

 

【答案】

證券名稱

期望報(bào)酬率

標(biāo)準(zhǔn)差

與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

貝塔值

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

0.025

0

0

0

市場(chǎng)組合

0.175

0.10

1.00

1.0

A股票

0.22

0.20

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

0.60

0.9

C股票

0.31

0.95

0.20

1.9

 

查看完整問(wèn)題

李老師

2021-05-19 09:59:37 1136人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

通過(guò)A股票可以得到：0.22=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+1.3×（市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）①

通過(guò)B股票可以得到：0.16=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+0.9×（市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）②

用①-②,，可以得到：0.06=0.4×（市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）,，即

市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=0.06/0.4=0.15

代入①中，可以得到：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=0.22-1.3×0.15=0.025

從而計(jì)算得到市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率=0.175

每天努力,，就會(huì)看到不一樣的自己,，加油！

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