2017注會(huì)《財(cái)管》每日一練：資本資產(chǎn)定價(jià)模型概念
注冊會(huì)計(jì)師考試時(shí)間為10月14日-15日，時(shí)間是越來越少了,，大家需要抓緊時(shí)間復(fù)習(xí)，東奧小編為大家整理注會(huì)考試練習(xí)題,，希望能給大家增添助力,。
【單選】假設(shè)市場投資組合的期望報(bào)酬率和方差是10%和0.0625,，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是5%，某種股票期望報(bào)酬率的方差是0.04,，與市場投資組合期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3,，則該種股票的必要報(bào)酬率為( )。
A.6.2%
B.6.25%
C.6.5%
D.6.45%
【正確答案】A
【答案解析】本題的主要考核點(diǎn)是股票必要報(bào)酬率的計(jì)算,。
貝塔系數(shù)=0.3×0.2/0.25=0.24
該種股票的必要報(bào)酬率=5%+0.24×(10%-5%)=6.2%,。
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