2017注會(huì)《財(cái)管》每日一練：看跌期權(quán)（2）
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【單選】某股票現(xiàn)行價(jià)格為20元,，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96元,，都在六個(gè)月后到期,，年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%,，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元,，看跌期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)平價(jià)定理：看漲期權(quán)價(jià)格C-看跌期權(quán)價(jià)格P=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV(X),。所以看跌期權(quán)的價(jià)格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14(元),。
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