2017注會《財管》同步練習：歐式看漲期權
來源：東奧會計在線責編：高源2017-07-13 11:44:51
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【單選】在其他條件不變的情況下,，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是( ),。
A.股票市價越高,，期權的內在價值越大
B.期權到期期限越長，期權的內在價值越大
C.股價波動率越大,，期權的內在價值越大
D.期權執(zhí)行價格越高,，期權的內在價值越大
【正確答案】A
【答案解析】內在價值是期權立即行權產生的經濟價值，因此不受時間溢價的影響,，所以選項B,、C不正確;看漲期權內在價值=股價-執(zhí)行價格，所以選項A正確,。
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