2017注會《財管》同步練習(xí)：期望報酬率（2）
注冊會計師考試時間為10月14日-15日,，大家需要抓緊時間復(fù)習(xí)，東奧小編為大家整理注會考試練習(xí)題,，希望能給大家增添助力,！
【多選】A證券的期望報酬率為12%,，標(biāo)準(zhǔn)差為15%;B證券的期望報酬率為18%,，標(biāo)準(zhǔn)差為20%,。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線,，有效邊界與機(jī)會集重合,，以下結(jié)論中正確的有( ),。
A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小,、期望報酬率最高的投資組合
【正確答案】ABC
【答案解析】由于本題的前提是有效邊界與機(jī)會集重合,，說明該題機(jī)會集曲線上不存在無效投資組合，即整個機(jī)會集曲線就是從最小方差組合點(diǎn)到最高報酬率點(diǎn)的有效集,，也就是說在機(jī)會集上沒有向左凸出的部分,，而A的標(biāo)準(zhǔn)差低于B，所以,，最小方差組合是全部投資于A證券,，即A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)锽的期望報酬率高于A,，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券,，即B正確;因?yàn)闄C(jī)會集曲線沒有向左凸出的部分，所以,，兩種證券報酬率的相關(guān)性較高,，風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱，C的說法正確;因?yàn)轱L(fēng)險最小的投資組合為全部投資于A證券,，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,，所以D的說法錯誤。
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