2017注會《財管》同步練習：機會集
【答案】ABC
【解析】由于本題的前提是有效邊界與機會集重合,，說明該題機會集曲線上不存在無效投資組合,，即整個機會集曲線就是從最小方差組合點到最高報酬率點的有效集，也就是說在機會集上沒有向左凸出的部分,，而A的標準差低于B,，所以，最小方差組合是全部投資于A證券,，即A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù),，因為B的期望報酬率高于A，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即B正確;因為機會集曲線沒有向左凸出的部分,，所以，兩種證券報酬率的相關性較高,，風險分散化效應較弱,，C的說法正確;因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,，所以D的說法錯誤,。
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